Econometrics II

2019-2020
Dit vak wordt in het Engels aangeboden. Omschrijvingen kunnen daardoor mogelijk alleen in het Engels worden weergegeven.

Doel vak

Acquainting the student with misspecifications in the linear regression
model and extensions of the linear regression model.

Inhoud vak

Topics include:
- Heteroskedasticity
- Instrumental variables and endogeneity
- Misspecification: non-linearity and dummy variables
- Regression models with time series data and serial correlation in the
errors
- Strict and contemporaneous exogeneity
- Binary data: logit/probit models
- Multinomial data: ordered logit/probit model, multinomial logit model.
- Censored/truncated data: tobit models
- Non-normality

Onderwijsvorm

2 x 2 hours of classes per week.

Toetsvorm

Intermediate exam – Individual assessment
Final exam – Individual assessment
Individual assignment - Individual assessment

Literatuur

Wooldridge (2013), Introductory Econometrics, A Modern Approach, 5th
international edition.

Aanbevolen voorkennis

Econometrics I, Linear Algebra, Analysis II.

Algemene informatie

Vakcode E_EOR2_TR2
Studiepunten 6 EC
Periode P4+5
Vakniveau 200
Onderwijstaal Engels
Faculteit School of Business and Economics
Vakcoördinator dr. L.F. Hoogerheide
Examinator dr. L.F. Hoogerheide
Docenten dr. L.F. Hoogerheide

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Voor dit vak kun je last-minute intekenen.

Werkvormen Hoorcollege, Werkgroep
Doelgroepen

Dit vak is ook toegankelijk als: